Сравнение VLISX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VLISX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLISX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | -4.78% | 18.11% | 25.12% | 27.26% | -19.68% | 27.04% | 21.04% | 31.38% | -4.47% | 22.04% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VLISX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VLISX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.04% против 9.64% соответственно.
VLISX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.04%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLISX и DFIEX
VLISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLISX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
VLISX
DFIEX
Сравнение VLISX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLISX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.95 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.55 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.57 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 10.07 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLISX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.95 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VLISX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLISX и DFIEX
Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.67% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.76% | 1.99% | 1.97% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок VLISX и DFIEX
Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLISX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -62.22% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.01% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -28.66% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -41.04% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -7.75% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -12.26% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.81% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLISX и DFIEX
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) составляет 5.35%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VLISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLISX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.09% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 10.45% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 15.90% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.65% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.35% | +1.84% |