Сравнение VLIFX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLIFX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.36% против 3.29% соответственно.
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLIFX и VLEQX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
VLIFX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
VLIFX
VLEQX
Сравнение VLIFX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLIFX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.08 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.24 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.14 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.49 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLIFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.08 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VLIFX и VLEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и VLEQX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и VLEQX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLIFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -35.60% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.43% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -33.46% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -35.60% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -19.59% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -12.40% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.37% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и VLEQX
Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLIFX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.03% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.50% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.35% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.30% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.25% | -1.44% |