PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с VALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLIFX с VALSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and VALSX (Value Line Select Growth Fund) are both mutual funds - VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while VALSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.64%/yr vs 11.03%/yr for VALSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VLIFX charges 1.07%/yr vs 1.13%/yr for VALSX.

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и VALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Value Line Select Growth Fund (VALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VALSX с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции VALSX по среднегодовой доходности: 11.64% против 11.03% соответственно.

VLIFX

1 день
0.60%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.29%
1 год
-1.86%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.96%
10 лет*
11.64%

VALSX

1 день
-0.51%
1 месяц
0.89%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.86%
1 год
-13.71%
3 года*
6.62%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLIFX и VALSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
VALSX
Value Line Select Growth Fund		-5.76%-1.86%11.90%31.29%-20.74%23.76%23.07%36.62%1.25%22.34%

Correlation

The correlation between VLIFX and VALSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.89

The correlation between VLIFX and VALSX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Value Line Select Growth Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXL
Часто сравнивают с VALSX:
VALSX с SCHDVALSX с VLAAXVALSX с VALLXVALSX с ANFFXVALSX с VLEOXVALSX с VFIAXVALSX с ADX

Доходность на риск

VLIFX vs. VALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VALSX
Ранг доходности на риск VALSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c VALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Value Line Select Growth Fund (VALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXVALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-1.14

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
-1.53

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.73

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-1.34

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. VALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа VALSX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и VALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXVALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-1.14

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и VALSX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VALSX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и VALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLIFXVALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-55.08%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-18.75%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-18.75%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-28.22%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-34.00%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-15.27%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-13.62%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

10.20%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и VALSX

Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Value Line Select Growth Fund (VALSX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLIFXVALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.50%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

8.88%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.03%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.43%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.28%

-0.42%

Сравнение комиссий VLIFX и VALSX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии VALSX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и VALSX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VALSX в 9.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALSX
Value Line Select Growth Fund		9.11%8.59%11.16%9.98%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLIFX and VALSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLIFX has higher volatility (3.71%) compared to VALSX (3.50%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs VALSX's -55.08%.

VLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLIFX и VALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор