PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALSX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALSX с VLEOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALSX (Value Line Select Growth Fund) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - VALSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while VLEOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, VALSX returned 11.03%/yr vs 11.14%/yr for VLEOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VALSX charges 1.13%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.

Доходность

Сравнение доходности VALSX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALSX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 6.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VALSX имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции VLEOX немного впереди с 11.14%.

VALSX

1 день
-0.51%
1 месяц
0.89%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.86%
1 год
-13.71%
3 года*
6.62%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.03%

VLEOX

1 день
1.40%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.39%
6 месяцев
4.83%
1 год
14.51%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALSX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALSX
Value Line Select Growth Fund		-5.76%-1.86%11.90%31.29%-20.74%23.76%23.07%36.62%1.25%22.34%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.39%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Correlation

The correlation between VALSX and VLEOX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1993 г.

0.90

Over the past year, the correlation between VALSX and VLEOX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Select Growth Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с VALSX:
VALSX с SCHDVALSX с VLAAXVALSX с VALLXVALSX с ANFFXVALSX с VFIAXVALSX с VLIFXVALSX с ADX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOOVLEOX с XSVM

Доходность на риск

VALSX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALSX
Ранг доходности на риск VALSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALSX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALSXVLEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.01

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
1.60

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.56

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

5.59

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALSX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALSX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALSX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALSXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

1.01

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VALSX и VLEOX

Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и VLEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALSXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-55.86%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-10.58%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-22.89%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-30.68%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-35.30%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-3.60%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-9.48%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

2.95%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VALSX и VLEOX

Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 3.50%, в то время как у Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALSXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.63%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

12.43%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

16.42%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

19.33%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

20.01%

-1.73%

Сравнение комиссий VALSX и VLEOX

VALSX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALSX и VLEOX

Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности VLEOX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALSX
Value Line Select Growth Fund		9.11%8.59%11.16%9.98%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.01%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

VALSX and VLEOX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLEOX has higher volatility (4.63%) compared to VALSX (3.50%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs VLEOX's -55.86%.

VLEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALSX и VLEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор