Сравнение VALSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VALSX управляется Value Line. Фонд был запущен 31 мая 1956 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VALSX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALSX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -7.74% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 22.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.25% соответственно.
VALSX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.97%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALSX и SCHD
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
VALSX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VALSX
SCHD
Сравнение VALSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALSX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.88 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.32 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.05 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.55 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.88 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VALSX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и SCHD
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.31% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и SCHD
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -33.37% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -12.74% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -16.85% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -33.37% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -3.43% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -3.34% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 3.75% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и SCHD
Value Line Select Growth Fund (VALSX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.33% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.96% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.69% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 14.40% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.70% | +1.55% |