PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALSX с VLAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALSX с VLAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VALSX (Value Line Select Growth Fund) and VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) are both mutual funds - VALSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while VLAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Value Line. Over the past 10 years, VALSX returned 11.10%/yr vs 7.22%/yr for VLAAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VALSX charges 1.13%/yr vs 1.04%/yr for VLAAX.

Доходность

Сравнение доходности VALSX и VLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALSX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у VLAAX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции VALSX превзошли акции VLAAX по среднегодовой доходности: 11.10% против 7.22% соответственно.

VALSX

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-8.32%
1 год
-14.43%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.87%
10 лет*
11.10%

VLAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-6.50%
1 год
-12.20%
3 года*
3.78%
5 лет*
2.10%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALSX и VLAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALSX
Value Line Select Growth Fund		-7.68%-1.86%11.90%31.29%-20.74%23.76%23.07%36.62%1.25%22.34%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-5.91%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%14.94%

Correlation

The correlation between VALSX and VLAAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 1993 г.

0.96

The correlation between VALSX and VLAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Select Growth Fund

Value Line Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с VALSX:
VALSX с SCHDVALSX с ANFFXVALSX с VALLXVALSX с VLEOXVALSX с VLIFXVALSX с VFIAXVALSX с ADX
Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с VALLXVLAAX с GDEVLAAX с VLIFXVLAAX с EKBAX

Доходность на риск

VALSX vs. VLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALSX
Ранг доходности на риск VALSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALSX c VLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALSXVLAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-1.30

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
-1.72

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.80

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.81

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.40

+0.13

VALSX vs. VLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALSX на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLAAX равному -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALSX и VLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALSX и VLAAX

Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки VLAAX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и VLAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALSXVLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-43.95%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-14.38%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-20.28%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-22.26%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-23.89%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.99%

-18.73%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-6.91%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

8.29%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VALSX и VLAAX

Value Line Select Growth Fund (VALSX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALSXVLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.47%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.80%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

9.05%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

13.64%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

12.91%

+5.36%

Сравнение комиссий VALSX и VLAAX

VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VLAAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALSX и VLAAX

Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности VLAAX в 12.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALSX
Value Line Select Growth Fund		9.30%8.59%11.16%9.98%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		12.99%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VALSX and VLAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VALSX has higher volatility (3.71%) compared to VLAAX (2.47%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs VLAAX's -43.95%.

VALSX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALSX и VLAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор