PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.08% соответственно.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с PEXLVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий VLIFX и TAAGX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

VLIFX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

2.01

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

2.66

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

4.06

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

17.43

-18.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.01

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Корреляция

Корреляция между VLIFX и TAAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и TAAGX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и TAAGX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, примерно равная максимальной просадке TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-62.13%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.13%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-34.47%

+12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-34.47%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-5.56%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-18.82%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.83%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и TAAGX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

9.62%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

16.80%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

24.69%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

22.94%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

22.02%

-4.21%