PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 20.79% соответственно.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с PEXLVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий VLIFX и KMKAX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

VLIFX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.31

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.60

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.41

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

0.76

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.31

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между VLIFX и KMKAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и KMKAX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и KMKAX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-65.57%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-19.64%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-31.56%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-31.56%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-10.45%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-15.53%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

10.65%

-6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и KMKAX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

7.05%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

17.86%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

24.60%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

26.44%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

23.39%

-5.58%