Сравнение VLIFX с BBMIX
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VLIFX returned 5.81%/yr vs 2.84%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VLIFX charges 1.07%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
VLIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 11.64%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLIFX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 13.16% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between VLIFX and BBMIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between VLIFX and BBMIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLIFX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
VLIFX
BBMIX
Сравнение VLIFX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLIFX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.18 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.28 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLIFX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и BBMIX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLIFX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -28.90% | -32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -8.89% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -23.79% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -28.90% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -11.28% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -10.51% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 5.69% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и BBMIX
Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLIFX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 0.00% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 6.36% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 11.60% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 19.72% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 19.67% | -1.82% |
Сравнение комиссий VLIFX и BBMIX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и BBMIX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
VLIFX and BBMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLIFX has higher volatility (3.69%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs BBMIX's -28.90%.
BBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLIFX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор