PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMIX с BBLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) and BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) are both mutual funds - BBMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BBH, while BBLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BBH. Over the past 5 years, BBMIX returned 3.05%/yr vs 8.43%/yr for BBLIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBMIX charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for BBLIX.

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.86%
1 год
1.23%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.23%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMIX и BBLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%14.99%

Correlation

The correlation between BBMIX and BBLIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.83

The correlation between BBMIX and BBLIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBHLXBBMIX с BARAXBBMIX с BARIXBBMIX с BBBIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с ONGAXBBLIX с AULDXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с ALGRX

Доходность на риск

BBMIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXBBLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.38

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.99

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

2.98

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

5.72

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.38

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.57

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и BBLIX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и BBLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-33.49%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-3.63%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-14.68%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-28.06%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-1.80%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-6.35%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.43%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и BBLIX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 0.00%, в то время как у BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

4.76%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

7.86%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

15.93%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

18.55%

+1.13%

Сравнение комиссий BBMIX и BBLIX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и BBLIX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBMIX and BBLIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLIX has higher volatility (0.00%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBMIX dropped -28.90% vs BBLIX's -33.49%.

BBLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMIX и BBLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор