PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBMIX с BBHLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMIX с BBHLX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) and BBHLX (BBH Partner Fund - International Equity) are both mutual funds - BBMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BBH, while BBHLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BBH. Over the past 5 years, BBMIX returned 2.62%/yr vs 4.63%/yr for BBHLX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBMIX charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for BBHLX.

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и BBHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у BBHLX с доходностью 9.44%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.86%
С начала года
2.86%
1 год
-3.36%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

BBHLX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
4.51%
С начала года
9.44%
1 год
14.70%
3 года*
14.28%
5 лет*
4.63%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMIX и BBHLX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		9.44%26.19%7.97%14.37%-24.22%-4.04%

Correlation

The correlation between BBMIX and BBHLX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BBMIX and BBHLX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

BBH Partner Fund - International Equity

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBLIXBBMIX с BARAXBBMIX с BARIXBBMIX с BBBIX
Часто сравнивают с BBHLX:
BBHLX с BBNIXBBHLX с BBIIXBBHLX с ANDIXBBHLX с ARTIXBBHLX с BBBMXBBHLX с BBBIXBBHLX с BBLIX

Доходность на риск

BBMIX vs. BBHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BBHLX
Ранг доходности на риск BBHLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHLX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c BBHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBMIXBBHLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.92

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.36

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.28

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

4.47

-5.01

BBMIX vs. BBHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BBHLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и BBHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и BBHLX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки BBHLX в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и BBHLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMIXBBHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-53.11%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.34%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-16.89%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-40.57%

+11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-2.39%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-13.07%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.53%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и BBHLX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 0.00%, в то время как у BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMIXBBHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.05%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

14.40%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

17.19%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

19.96%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.09%

+1.35%

Сравнение комиссий BBMIX и BBHLX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBHLX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и BBHLX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		1.57%1.72%0.96%0.89%0.49%12.97%2.79%1.63%7.98%7.98%1.98%2.03%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBMIX and BBHLX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHLX has higher volatility (5.05%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBMIX dropped -28.90% vs BBHLX's -53.11%.

BBHLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMIX и BBHLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор