Сравнение VLIFX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLIFX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.61% соответственно.
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLIFX и BARIX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
VLIFX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
VLIFX
BARIX
Сравнение VLIFX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLIFX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.14 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.37 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.39 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.98 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLIFX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.14 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VLIFX и BARIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и BARIX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и BARIX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLIFX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -37.44% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.12% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -37.44% | +15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -37.44% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -9.21% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -6.74% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.41% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и BARIX
Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLIFX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.91% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.83% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 19.02% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.65% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.84% | -2.03% |