Сравнение VLGSX с VSGX
VLGSX (Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both funds - VLGSX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Over the past 5 years, VLGSX returned -5.25%/yr vs 7.82%/yr for VSGX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VLGSX charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и VSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLGSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 15.88%.
VLGSX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- -1.10%
VSGX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLGSX и VSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | 4.54% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 15.88% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 23.04% | -12.87% |
Correlation
The correlation between VLGSX and VSGX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between VLGSX and VSGX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLGSX vs. VSGX — Ранг доходности на риск
VLGSX
VSGX
Сравнение VLGSX c VSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGSX | VSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.54 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 9.87 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGSX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.99 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.48 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.51 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и VSGX
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLGSX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -33.09% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -12.84% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.67% | -13.83% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -32.14% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.65% | -0.89% | -35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -7.77% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.29% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и VSGX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLGSX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 6.00% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 14.12% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 16.36% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.30% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 18.04% | -4.33% |
Сравнение комиссий VLGSX и VSGX
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и VSGX
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VSGX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.58% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.85% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLGSX and VSGX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGX has higher volatility (6.00%) compared to VLGSX (2.56%). In terms of maximum drawdown, VLGSX dropped -46.22% vs VSGX's -33.09%.
VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLGSX и VSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор