PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с SSFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с SSFEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. SSFEX управляется State Street.

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и SSFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGSX и SSFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		-0.17%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SSFEX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции VLGSX превзошли акции SSFEX по среднегодовой доходности: -0.85% против -19.27% соответственно.

VLGSX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
0.43%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-0.85%

SSFEX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX
Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с SVSPXSSFEX с FNSOX

Сравнение комиссий VLGSX и SSFEX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SSFEX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

VLGSX vs. SSFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c SSFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGSXSSFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.04

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.49

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.96

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

5.43

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGSX vs. SSFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SSFEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и SSFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGSXSSFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.04

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.61

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.56

+0.73

Корреляция

Корреляция между VLGSX и SSFEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и SSFEX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью SSFEX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.04%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и SSFEX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что меньше максимальной просадки SSFEX в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и SSFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGSXSSFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-92.70%

+46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-2.52%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-17.99%

-23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-92.70%

+46.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-90.11%

+53.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-47.36%

+32.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

0.91%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и SSFEX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGSXSSFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.61%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

2.50%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

4.20%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

5.91%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

31.83%

-18.10%