PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с SSFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLGSX с SSFEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLGSX (Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) and SSFEX (State Street Aggregate Bond Index Fund Class K) are both mutual funds - VLGSX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while SSFEX is a Total Bond Market fund managed by State Street. Over the past 10 years, VLGSX returned -1.06%/yr vs -19.31%/yr for SSFEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VLGSX charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SSFEX.

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и SSFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SSFEX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции VLGSX превзошли акции SSFEX по среднегодовой доходности: -1.06% против -19.31% соответственно.

VLGSX

1 день
0.16%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-1.36%
1 год
5.60%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-4.95%
10 лет*
-1.06%

SSFEX

1 день
0.05%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.39%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.11%
10 лет*
-19.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLGSX и SSFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.22%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		0.42%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%

Correlation

The correlation between VLGSX and SSFEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.90

The correlation between VLGSX and SSFEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX
Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с PIMIXSSFEX с SVSPXSSFEX с SSAFXSSFEX с DODIXSSFEX с ELFTX

Доходность на риск

VLGSX vs. SSFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c SSFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGSXSSFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.44

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.17

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.96

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

6.01

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGSX vs. SSFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SSFEX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и SSFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGSXSSFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.44

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.02

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.61

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.55

+0.73

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и SSFEX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что меньше максимальной просадки SSFEX в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и SSFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLGSXSSFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-92.70%

+46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-2.75%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-6.09%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-17.99%

-23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-92.70%

+46.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.45%

-90.05%

+53.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-48.00%

+32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.90%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и SSFEX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLGSXSSFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.30%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

2.66%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

3.74%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

5.93%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

31.84%

-18.13%

Сравнение комиссий VLGSX и SSFEX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SSFEX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и SSFEX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SSFEX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.12%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.57%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VLGSX and SSFEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VLGSX has higher volatility (2.64%) compared to SSFEX (1.30%). In terms of maximum drawdown, VLGSX dropped -46.22% vs SSFEX's -92.70%.

SSFEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLGSX и SSFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор