PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGSX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%1.74%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

VLGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.85%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий VLGSX и FUMBX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VLGSX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGSXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.55

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

2.43

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.52

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

8.74

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGSX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGSXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.55

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.45

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.73

-0.55

Корреляция

Корреляция между VLGSX и FUMBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и FUMBX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и FUMBX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGSXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-8.83%

-37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-1.54%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-8.60%

-32.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-1.06%

-35.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-1.88%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

0.44%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и FUMBX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGSXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.74%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

1.37%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

2.32%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

2.89%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

2.49%

+11.24%