PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с FBLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGSX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VLGSX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: -0.85% против -1.47% соответственно.

VLGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.85%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND

Сравнение комиссий VLGSX и FBLTX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VLGSX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGSXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

-0.06

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

-0.01

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.21

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.44

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGSX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGSXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.05

+0.23

Корреляция

Корреляция между VLGSX и FBLTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и FBLTX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FBLTX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и FBLTX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGSXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-49.06%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.51%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-44.19%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-49.06%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-41.11%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-20.66%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.47%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и FBLTX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеют волатильность 3.54% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGSXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.71%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

6.63%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

11.48%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

15.72%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

14.62%

-0.89%