Сравнение VLGIX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
VLGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGIX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGIX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGIX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.22% | 5.46% | -6.11% | 3.67% | -29.45% | -5.06% | 17.72% | 14.31% | -1.59% | 8.64% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VLGIX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: -0.81% против -13.82% соответственно.
VLGIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- -0.81%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGIX и GUSTX
VLGIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLGIX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
VLGIX
GUSTX
Сравнение VLGIX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGIX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 3.18 | -3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 10.74 | -10.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 7.08 | -6.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 20.50 | -20.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 58.55 | -58.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 3.18 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 1.03 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.55 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.44 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между VLGIX и GUSTX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGIX и GUSTX
Дивидендная доходность VLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGIX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.10% | 4.43% | 4.67% | 3.31% | 2.83% | 1.78% | 2.15% | 2.46% | 2.73% | 2.57% | 2.70% | 2.82% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VLGIX и GUSTX
Максимальная просадка VLGIX за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGIX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -79.98% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -0.20% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.00% | -1.19% | -39.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -79.98% | +33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.41% | -77.89% | +41.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -35.61% | +20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.07% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGIX и GUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 0.29% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 0.83% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 1.27% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 1.73% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 25.44% | -11.70% |