PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с TWHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEQX с TWHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).

VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEQX и TWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям TWHIX по среднегодовой доходности: 3.29% против 10.90% соответственно.

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с FRSGXVLEQX с MEFAXVLEQX с BMDSX
Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ

Сравнение комиссий VLEQX и TWHIX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TWHIX в 1.00%.

VLEQX
Villere Equity Fund
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

VLEQX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXTWHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.34

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.66

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.49

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

1.53

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TWHIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXTWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.51

-0.43

Корреляция

Корреляция между VLEQX и TWHIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и TWHIX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TWHIX в 23.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и TWHIX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и TWHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEQXTWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-56.98%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-15.82%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-40.34%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-40.34%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-12.62%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-12.27%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.06%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и TWHIX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у American Century Heritage Fund (TWHIX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEQXTWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.37%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

13.88%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

23.86%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

23.29%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

22.76%

-3.51%