Сравнение VLEQX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 3.29% против 14.98% соответственно.
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и PKSFX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
VLEQX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
VLEQX
PKSFX
Сравнение VLEQX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.23 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.44 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.80 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и PKSFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и PKSFX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и PKSFX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -54.46% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.21% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -22.02% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -33.45% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -9.42% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -7.17% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.96% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и PKSFX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.62% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 11.11% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 18.95% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.90% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.79% | +0.46% |