Сравнение VLEQX с HLGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и HLGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и HLGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 3.29% против 12.70% соответственно.
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и HLGEX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.
Доходность на риск
VLEQX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск
VLEQX
HLGEX
Сравнение VLEQX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | HLGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.56 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.87 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 2.75 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.56 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.18 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и HLGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и HLGEX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HLGEX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и HLGEX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и HLGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -57.65% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -14.19% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -37.16% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -37.16% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -10.81% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -11.46% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.46% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и HLGEX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 7.64% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 13.72% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 23.08% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 22.32% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 21.90% | -2.65% |