PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEQX с EISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLEQX (Villere Equity Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLEQX returned 3.54%/yr vs 9.51%/yr for EISMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VLEQX charges 1.22%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 3.54% против 9.51% соответственно.

VLEQX

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.98%
1 год
3.15%
3 года*
3.25%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
3.54%

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEQX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		3.71%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between VLEQX and EISMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.84

The correlation between VLEQX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с MEFAXVLEQX с EEOFXVLEQX с BMDSXVLEQX с MGOYX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

VLEQX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.37

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.44

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.38

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

-0.75

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.37

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.53

-0.43

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и EISMX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEQXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-45.32%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-14.66%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-19.39%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-19.81%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-39.95%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

-13.83%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-5.83%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

7.47%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и EISMX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 2.07%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEQXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.94%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

11.15%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

15.34%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

17.12%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

18.86%

+0.34%

Сравнение комиссий VLEQX и EISMX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и EISMX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EISMX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.52%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Часто задаваемые вопросы

VLEQX and EISMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (3.94%) compared to VLEQX (2.07%). In terms of maximum drawdown, VLEQX dropped -35.60% vs EISMX's -45.32%.

VLEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEQX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор