Сравнение VLEQX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 3.29% против 9.69% соответственно.
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и EISMX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
VLEQX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
VLEQX
EISMX
Сравнение VLEQX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.31 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.33 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.36 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.82 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и EISMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и EISMX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и EISMX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -45.32% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -14.66% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -19.81% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -39.95% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -15.38% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -5.77% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 6.43% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и EISMX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.80% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 11.30% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 18.96% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.09% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.83% | +0.42% |