PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLEOX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции VSGIX немного отстают с 10.46%.

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий VLEOX и VSGIX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLEOX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.85

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

5.56

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между VLEOX и VSGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и VSGIX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и VSGIX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-58.66%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-14.50%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-38.36%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-38.70%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.52%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-11.40%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.62%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и VSGIX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.75%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

8.87%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

15.71%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

24.53%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

23.56%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

22.92%

-2.98%