PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLEOX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции VSGAX немного отстают с 10.45%.

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий VLEOX и VSGAX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLEOX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.85

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

5.55

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между VLEOX и VSGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и VSGAX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и VSGAX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-38.70%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-14.50%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-38.36%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-38.70%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.52%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-8.63%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.62%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и VSGAX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.75%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

8.86%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

15.70%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

24.52%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

23.56%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

22.94%

-3.00%