PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с SSCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 10.66% против 9.16% соответственно.

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VOOVLEOX с VIOG
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с MSSCX

Сравнение комиссий VLEOX и SSCPX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

VLEOX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.72

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

3.79

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между VLEOX и SSCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и SSCPX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и SSCPX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-53.65%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.83%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-27.78%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-43.59%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-11.54%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-10.30%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.66%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и SSCPX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.26%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.50%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

14.84%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

22.41%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

22.10%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

22.90%

-2.97%