PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с MSSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с MSSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. MSSCX управляется AMG. Фонд был запущен 24 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и MSSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и MSSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		-1.27%7.63%10.88%23.41%-21.47%16.33%39.13%46.03%2.22%21.23%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у MSSCX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям MSSCX по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.32% соответственно.

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%

MSSCX

1 день
-1.89%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.08%
1 год
23.90%
3 года*
10.49%
5 лет*
3.69%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с BSCFX
Часто сравнивают с MSSCX:
MSSCX с VWRP.LMSSCX с CHTTXMSSCX с MBDFXMSSCX с ARSVXMSSCX с BRWIXMSSCX с MEQFXMSSCX с SSSFX

Сравнение комиссий SSCPX и MSSCX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии MSSCX в 0.94%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSCPX vs. MSSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MSSCX
Ранг доходности на риск MSSCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSCX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c MSSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXMSSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.78

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.93

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

3.48

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. MSSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSSCX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и MSSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXMSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между SSCPX и MSSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и MSSCX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, тогда как MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%9.23%1.14%0.00%43.52%3.34%17.24%59.21%27.92%0.43%28.21%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и MSSCX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки MSSCX в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и MSSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXMSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-78.46%

+24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-15.52%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-33.02%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-46.70%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-10.80%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-28.37%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.62%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и MSSCX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 7.50%, в то время как у AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXMSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.64%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

19.69%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

29.66%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

26.14%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

26.32%

-3.42%