Сравнение VLEOX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEOX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 10.93% против 7.85% соответственно.
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и PXQSX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
VLEOX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
VLEOX
PXQSX
Сравнение VLEOX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEOX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.01 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.16 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.06 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 0.13 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.01 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и PXQSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и PXQSX
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и PXQSX
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -55.56% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -13.25% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -31.49% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -37.65% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -13.69% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.29% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.85% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и PXQSX
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.71% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.75% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 19.73% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 20.22% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 20.45% | -0.51% |