PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.22%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий VLEOX и NEAIX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

VLEOX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.17

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.74

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

4.33

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

15.43

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.17

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между VLEOX и NEAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и NEAIX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и NEAIX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-35.93%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.98%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-35.93%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.73%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-8.73%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.92%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и NEAIX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.75%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

11.64%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

19.83%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

28.92%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

24.33%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

24.46%

-4.52%