PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLEOX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEOX с NBGNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLEOX returned 11.18%/yr vs 9.31%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VLEOX charges 1.16%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 11.18% против 9.31% соответственно.

VLEOX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
2.15%
С начала года
9.55%
1 год
15.82%
3 года*
11.78%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.18%

NBGNX

1 день
0.20%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
3.75%
С начала года
11.95%
1 год
11.03%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEOX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		9.55%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		11.95%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between VLEOX and NBGNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 1993 г.

0.90

The correlation between VLEOX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с VOOVLEOX с CALF
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с OBMCXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC

Доходность на риск

VLEOX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLEOXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.72

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.21

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.08

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

2.89

+2.53

VLEOX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и NBGNX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEOXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-51.75%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.77%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-27.51%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-28.33%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-34.53%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-4.65%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-7.15%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.03%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и NBGNX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 4.16%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEOXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.42%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

11.57%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

16.31%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

19.72%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

20.19%

-0.22%

Сравнение комиссий VLEOX и NBGNX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и NBGNX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности NBGNX в 14.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		14.61%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		5.84%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

VLEOX and NBGNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBGNX has higher volatility (4.42%) compared to VLEOX (4.16%). In terms of maximum drawdown, VLEOX dropped -55.86% vs NBGNX's -51.75%.

VLEOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEOX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор