Сравнение VLCAX с VSTSX
VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 5 years, VLCAX returned 13.91%/yr vs 13.07%/yr for VSTSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VLCAX charges 0.05%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCAX показывает доходность 11.49%, а VSTSX немного выше – 11.99%.
VLCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.65%
VSTSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLCAX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 11.49% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 20.99% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 11.99% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Correlation
The correlation between VLCAX and VSTSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between VLCAX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLCAX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
VLCAX
VSTSX
Сравнение VLCAX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCAX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.38 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 15.60 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и VSTSX
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLCAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -34.97% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.92% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -19.36% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.35% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -4.89% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.93% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и VSTSX
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLCAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.95% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.19% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 12.19% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.36% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.76% | -0.56% |
Сравнение комиссий VLCAX и VSTSX
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и VSTSX
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VSTSX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.96% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.02% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VLCAX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSTSX has higher volatility (2.95%) compared to VLCAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLCAX dropped -54.76% vs VSTSX's -34.97%.
VLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLCAX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор