PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCAX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLCAX с VSIAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VLCAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLCAX returned 15.42%/yr vs 10.84%/yr for VSIAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VLCAX charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 15.42% против 10.84% соответственно.

VLCAX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.18%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.61%
1 год
24.78%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.90%
10 лет*
15.42%

VSIAX

1 день
2.03%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.57%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.83%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLCAX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		8.29%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		13.57%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VLCAX and VSIAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.82

The correlation between VLCAX and VSIAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLCAX и VSIAX

Секторы
VLCAX
VSIAX

Технологии

35.9%
10.6%

Финансовые услуги

11.8%
17.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.4%

Здравоохранение

8.6%
7.9%

Промышленность

8.0%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Энергетика

3.6%
5.2%

Коммунальные услуги

2.7%
4.8%

Недвижимость

1.7%
10.1%

Сырьевые материалы

1.6%
6.3%

Технологии

VLCAX
35.9%
VSIAX
10.6%

Финансовые услуги

VLCAX
11.8%
VSIAX
17.6%

Коммуникационные услуги

VLCAX
11.2%
VSIAX
2.5%

Потребительский циклический сектор

VLCAX
9.8%
VSIAX
12.4%

Здравоохранение

VLCAX
8.6%
VSIAX
7.9%

Промышленность

VLCAX
8.0%
VSIAX
18.1%

Потребительский защитный сектор

VLCAX
4.8%
VSIAX
4.0%

Энергетика

VLCAX
3.6%
VSIAX
5.2%

Коммунальные услуги

VLCAX
2.7%
VSIAX
4.8%

Недвижимость

VLCAX
1.7%
VSIAX
10.1%

Сырьевые материалы

VLCAX
1.6%
VSIAX
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с SPY
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

VLCAX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCAX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLCAXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.74

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.57

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.02

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

10.71

+0.97

VLCAX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VSIAX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLCAXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-45.39%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.87%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-24.09%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-24.09%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-45.39%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

0.00%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.48%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.50%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VSIAX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 4.52% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLCAXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.44%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.78%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

15.38%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.80%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

22.46%

-4.23%

Сравнение комиссий VLCAX и VSIAX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VSIAX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VSIAX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		0.99%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.73%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VLCAX and VSIAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLCAX has higher volatility (4.52%) compared to VSIAX (4.44%). In terms of maximum drawdown, VLCAX dropped -54.76% vs VSIAX's -45.39%.

VLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLCAX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор