Сравнение VLCAX с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLCAX и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | -7.50% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VLCAX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 13.70% против 9.19% соответственно.
VLCAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.70%
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и VPL
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLCAX vs. VPL — Ранг доходности на риск
VLCAX
VPL
Сравнение VLCAX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCAX | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.95 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.58 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.91 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 11.94 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCAX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.95 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VLCAX и VPL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и VPL
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и VPL
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLCAX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -55.49% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -13.33% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -31.09% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -33.90% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -10.28% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -11.71% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.25% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и VPL
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLCAX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 10.59% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 14.73% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 20.49% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.81% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.10% | +1.06% |