Сравнение VLACX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VLACX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLACX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | -4.81% | 17.60% | 24.61% | 27.10% | -19.78% | 26.87% | 20.88% | 31.22% | -4.60% | 21.89% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VLACX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.83% против 16.16% соответственно.
VLACX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.83%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLACX и VUG
VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLACX vs. VUG — Ранг доходности на риск
VLACX
VUG
Сравнение VLACX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLACX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 4.15 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLACX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VLACX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLACX и VUG
Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.71% | 0.86% | 1.30% | 1.51% | 1.07% | 1.35% | 1.72% | 1.95% | 1.64% | 1.87% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VLACX и VUG
Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLACX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -50.68% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -16.53% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -35.61% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -35.61% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -12.25% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -7.13% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.72% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLACX и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLACX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.12% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 12.70% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 22.70% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 22.22% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 21.38% | -3.20% |