Сравнение VLACX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VLACX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLACX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | -4.81% | 17.60% | 24.61% | 27.10% | -19.78% | 26.87% | 20.88% | 31.22% | -4.60% | 21.89% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VLACX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.83% против 19.12% соответственно.
VLACX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.83%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLACX и PAGRX
VLACX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
VLACX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
VLACX
PAGRX
Сравнение VLACX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLACX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.49 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.21 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 16.28 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLACX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VLACX и PAGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLACX и PAGRX
Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.71% | 0.86% | 1.30% | 1.51% | 1.07% | 1.35% | 1.72% | 1.95% | 1.64% | 1.87% | 1.84% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок VLACX и PAGRX
Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLACX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -55.87% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -13.80% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -36.52% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -38.01% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -5.77% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -10.09% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.73% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLACX и PAGRX
Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 5.35%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLACX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.77% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 13.91% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 25.69% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 24.53% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 24.49% | -6.31% |