PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VLACX с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VLACX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLACX и MTUM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund
-4.81%17.60%24.61%27.10%-19.78%26.87%20.88%31.22%-4.60%21.89%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью -1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLACX имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции MTUM немного впереди с 14.08%.


VLACX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-2.82%
1 год
17.01%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.83%

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Large Cap Index Fund

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий VLACX и MTUM

VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VLACX vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VLACX
Ранг доходности на риск VLACX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLACX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLACXMTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.94

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.82

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

6.83

+0.17

VLACX vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VLACXMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между VLACX и MTUM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и MTUM

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MTUM в 0.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund
1.00%0.71%0.86%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и MTUM

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и MTUM.


Загрузка...

Показатели просадок


VLACXMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-34.08%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.26%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-32.28%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-34.08%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-6.28%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.26%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и MTUM

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 5.35%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VLACXMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.49%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

14.74%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

23.02%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

20.39%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.83%

-2.65%