Сравнение VLACX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VLACX и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLACX и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | -4.81% | 17.60% | 24.61% | 27.10% | -19.78% | 26.87% | 20.88% | 31.22% | -4.60% | 21.89% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью -1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLACX имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции MTUM немного впереди с 14.08%.
VLACX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.83%
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLACX и MTUM
VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLACX vs. MTUM — Ранг доходности на риск
VLACX
MTUM
Сравнение VLACX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLACX | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.83 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLACX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VLACX и MTUM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLACX и MTUM
Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MTUM в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.71% | 0.86% | 1.30% | 1.51% | 1.07% | 1.35% | 1.72% | 1.95% | 1.64% | 1.87% | 1.84% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VLACX и MTUM
Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLACX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -34.08% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.26% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -32.28% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -34.08% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -6.28% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.26% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLACX и MTUM
Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 5.35%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLACX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 8.49% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 14.74% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 23.02% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 20.39% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 20.83% | -2.65% |