Сравнение VLAAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLAAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -6.14% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VLAAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.22% против 0.87% соответственно.
VLAAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 7.22%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLAAX и QBDSX
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
VLAAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
VLAAX
QBDSX
Сравнение VLAAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLAAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.60 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.87 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.89 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.43 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.60 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.17 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.15 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между VLAAX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и QBDSX
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 13.02% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и QBDSX
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -18.38% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -3.09% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -7.40% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -18.38% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -8.41% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.83% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 0.80% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и QBDSX
Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 1.40% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 2.77% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 3.77% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 4.32% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 5.26% | +7.63% |