PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLAAX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLAAX с CSTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) and CSTAX (American Funds College 2027 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VLAAX returned 7.19%/yr vs 4.99%/yr for CSTAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLAAX charges 1.04%/yr vs 0.41%/yr for CSTAX.

Доходность

Сравнение доходности VLAAX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLAAX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции VLAAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.19% против 4.99% соответственно.

VLAAX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-10.92%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.94%
10 лет*
7.19%

CSTAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.99%
3 года*
6.87%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLAAX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-4.75%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%14.94%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		1.47%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Correlation

The correlation between VLAAX and CSTAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.78

Over the past year, the correlation between VLAAX and CSTAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Asset Allocation Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с VALLXVLAAX с GDEVLAAX с VALSXVLAAX с VLIFX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с SIFAXCSTAX с FHLKXCSTAX с VASGXCSTAX с MAPOXCSTAX с AMBFXCSTAX с FKINX

Доходность на риск

VLAAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLAAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLAAXCSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.34

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
3.52

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.47

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.61

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

10.06

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLAAX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLAAX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLAAX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLAAXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.34

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VLAAX и CSTAX

Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и CSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLAAXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-14.52%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-2.72%

-11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-4.89%

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-14.52%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

-14.52%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.73%

-0.40%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-2.35%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

0.70%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VLAAX и CSTAX

Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLAAXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.11%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

2.32%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

3.03%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

5.16%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

5.79%

+7.13%

Сравнение комиссий VLAAX и CSTAX

VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLAAX и CSTAX

Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности CSTAX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.19%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		12.83%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VLAAX and CSTAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLAAX has higher volatility (2.68%) compared to CSTAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, VLAAX dropped -43.95% vs CSTAX's -14.52%.

CSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLAAX и CSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор