Сравнение VLAAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLAAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -6.85% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VLAAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 4.99% соответственно.
VLAAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -10.37%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.14%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLAAX и BERIX
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VLAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VLAAX
BERIX
Сравнение VLAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLAAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 2.54 | -3.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | 3.26 | -4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.52 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 4.62 | -5.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 17.20 | -18.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.54 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.84 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.07 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между VLAAX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и BERIX
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 13.12% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и BERIX
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -20.34% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -2.95% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -15.73% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -20.34% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -1.25% | -18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.60% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 0.79% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и BERIX
Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 1.47% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 4.28% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 5.38% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 5.94% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.00% | +6.89% |