PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLAAX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLAAX с AVEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VLAAX returned 7.10%/yr vs 3.86%/yr for AVEFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLAAX charges 1.04%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.

Доходность

Сравнение доходности VLAAX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLAAX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции VLAAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.10% против 3.86% соответственно.

VLAAX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.67%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-6.39%
1 год
-11.77%
3 года*
4.21%
5 лет*
2.64%
10 лет*
7.10%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.36%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLAAX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-5.54%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%14.94%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.45%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Correlation

The correlation between VLAAX and AVEFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2003 г.

0.61

The correlation between VLAAX and AVEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Asset Allocation Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с VALLXVLAAX с GDEVLAAX с VALSXVLAAX с VLIFX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VOOAVEFX с AOKAVEFX с SCHOAVEFX с VFFVXAVEFX с VIGAX

Доходность на риск

VLAAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLAAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLAAXAVEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.56

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.37

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.28

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.76

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

4.75

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLAAX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLAAX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLAAX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLAAXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

1.56

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.10

-0.50

Просадки

Сравнение просадок VLAAX и AVEFX

Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и AVEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLAAXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-10.24%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-2.58%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-2.82%

-17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-7.70%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

-10.24%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

-2.11%

-16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-0.97%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

0.96%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VLAAX и AVEFX

Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLAAXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.80%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

2.24%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

2.92%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

4.13%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

4.02%

+8.90%

Сравнение комиссий VLAAX и AVEFX

VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLAAX и AVEFX

Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности AVEFX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.47%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		12.94%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VLAAX and AVEFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLAAX has higher volatility (2.80%) compared to AVEFX (0.80%). In terms of maximum drawdown, VLAAX dropped -43.95% vs AVEFX's -10.24%.

AVEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLAAX и AVEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор