Сравнение VKSIX с VLPIX

С начала года, VKSIX показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у VLPIX с доходностью 22.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VLPIX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VLPIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VKSIX и VLPIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VLPIX в 7.86%

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VLPIX в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VLPIX.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.