PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с FSMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.04%/yr vs 6.91%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 14.89%.

VKSIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.63%
1 год
-9.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

FSMAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.08%
3 года*
20.13%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и FSMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.56%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.89%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-10.12%

Correlation

The correlation between VKSIX and FSMAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between VKSIX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

VKSIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.87

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.60

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.12

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

11.05

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.87

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и FSMAX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-50.55%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-10.26%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-26.82%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-36.31%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.61%

0.00%

-17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-12.17%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

2.90%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и FSMAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.70%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.46%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

17.17%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

22.33%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

30.24%

-9.26%

Сравнение комиссий VKSIX и FSMAX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и FSMAX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and FSMAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMAX has higher volatility (4.70%) compared to VKSIX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор