PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%10.05%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VKSIX показывает доходность -6.61%, а FMDGX немного выше – -6.36%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий VKSIX и FMDGX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VKSIX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.41

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.76

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.63

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

1.97

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.41

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между VKSIX и FMDGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и FMDGX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FMDGX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и FMDGX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-38.59%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-14.75%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-38.59%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-11.68%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-11.34%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

4.70%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и FMDGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.94%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.16%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

23.17%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

22.41%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

24.50%

-3.43%