PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с FGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с FGSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и FGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и FGSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-8.94%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-9.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у FGSIX с доходностью -9.48%.

VKSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-13.34%
1 год
-9.89%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

FGSIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-11.71%
1 год
8.47%
3 года*
15.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCGFGSIX с VOT

Сравнение комиссий VKSIX и FGSIX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FGSIX в 0.85%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VKSIX vs. FGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c FGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXFGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.29

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

0.56

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.32

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.81

0.99

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. FGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FGSIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и FGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXFGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.24

Корреляция

Корреляция между VKSIX и FGSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и FGSIX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FGSIX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.38%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		5.04%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и FGSIX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, примерно равная максимальной просадке FGSIX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и FGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXFGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-37.16%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-13.36%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-35.67%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.70%

-13.36%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-7.08%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

4.34%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и FGSIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.21%, в то время как у Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXFGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.43%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

13.69%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

20.29%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

22.39%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.27%

-1.22%