PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с JMVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSIX с JMVYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGSIX (Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares) and JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) are both mutual funds - FGSIX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Federated, while JMVYX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. FGSIX is actively managed, while JMVYX is passively managed. Over the past 5 years, FGSIX returned 11.31%/yr vs 9.11%/yr for JMVYX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSIX charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for JMVYX.

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и JMVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у JMVYX с доходностью 7.40%.

FGSIX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.77%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.76%
1 год
5.70%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.31%
10 лет*
15.44%

JMVYX

1 день
0.59%
1 месяц
0.79%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.76%
1 год
14.19%
3 года*
17.69%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSIX и JMVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		1.78%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%23.83%
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		7.40%5.28%27.89%11.46%-8.00%29.92%0.38%26.72%-11.66%13.09%

Correlation

The correlation between FGSIX and JMVYX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.64

Over the past year, the correlation between FGSIX and JMVYX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с VSEQXFGSIX с BRXIXFGSIX с NEAGXFGSIX с VKSIXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с FGSAX
Часто сравнивают с JMVYX:
JMVYX с DHMAXJMVYX с FCVFXJMVYX с MVCKXJMVYX с DHPAXJMVYX с FTVNXJMVYX с AMDVXJMVYX с DHTAX

Доходность на риск

FGSIX vs. JMVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
JMVYX
Ранг доходности на риск JMVYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMVYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMVYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMVYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMVYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMVYX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c JMVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXJMVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.27

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.95

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.12

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

7.17

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. JMVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа JMVYX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и JMVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXJMVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.27

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и JMVYX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки JMVYX в -43.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и JMVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIXJMVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-43.08%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-7.17%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-15.89%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-25.53%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.67%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-7.01%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.12%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и JMVYX

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIXJMVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.72%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

8.48%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

11.98%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

19.35%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

20.84%

+1.46%

Сравнение комиссий FGSIX и JMVYX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JMVYX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и JMVYX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности JMVYX в 19.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.48%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		19.84%21.31%23.38%6.20%11.85%15.03%7.75%5.23%8.31%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGSIX and JMVYX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSIX has higher volatility (3.53%) compared to JMVYX (2.72%). In terms of maximum drawdown, FGSIX dropped -37.16% vs JMVYX's -43.08%.

JMVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSIX и JMVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор