PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с BRXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSIX с BRXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX).

FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и BRXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и BRXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-9.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		-0.81%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у BRXIX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции BRXIX по среднегодовой доходности: 13.82% против 9.97% соответственно.

FGSIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-11.71%
1 год
8.47%
3 года*
15.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
13.82%

BRXIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
6.64%
1 год
30.18%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.39%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

MFS Blended Research International Equity Fund

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCGFGSIX с VOT
Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISX

Сравнение комиссий FGSIX и BRXIX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BRXIX в 0.64%.

FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund

Доходность на риск

FGSIX vs. BRXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c BRXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXBRXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.00

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.53

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.46

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

9.76

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. BRXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BRXIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и BRXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXBRXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.00

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.07

Корреляция

Корреляция между FGSIX и BRXIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и BRXIX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BRXIX в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		5.04%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.25%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и BRXIX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, примерно равная максимальной просадке BRXIX в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и BRXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSIXBRXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-36.21%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-11.21%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-26.48%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-36.21%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-11.21%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-6.98%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.83%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и BRXIX

Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 5.43%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSIXBRXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.37%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

10.04%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

14.64%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

14.39%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

15.72%

+6.55%