Сравнение FGSIX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSIX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSIX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | -9.48% | 10.87% | 33.37% | 27.44% | -24.39% | 22.77% | 35.86% | 28.34% | -3.00% | 24.70% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSIX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции FGSIX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.82% против 18.41% соответственно.
FGSIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 13.82%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSIX и XMMO
FGSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
FGSIX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FGSIX
XMMO
Сравнение FGSIX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSIX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.34 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.91 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.41 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 11.42 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.34 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FGSIX и XMMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSIX и XMMO
Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | 5.04% | 4.56% | 4.02% | 0.00% | 2.17% | 24.31% | 6.77% | 7.83% | 14.02% | 13.59% | 1.11% | 24.86% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок FGSIX и XMMO
Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -55.37% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -12.81% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -27.91% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -36.74% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -2.62% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -9.52% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.70% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSIX и XMMO
Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 5.43%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 9.04% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 14.39% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 22.03% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 21.27% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 22.11% | +0.16% |