- ISIN
- US3141721981
- CUSIP
- 314172198
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 23 авг. 1984 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции FGSIX — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,709.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) показал доход в 1.78% с начала года и 5.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGSIX составила 15.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 15.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FGSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FGSIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.91% | 0.75% | -6.33% | 5.45% | 2.86% | 0.35% | 1.78% | ||||||
| 2025 | 7.54% | -8.08% | -6.40% | 3.38% | 9.65% | 5.56% | 1.37% | 0.98% | 0.30% | -1.46% | -1.17% | 0.16% | 10.87% |
| 2024 | 2.12% | 8.29% | 2.49% | -5.33% | 1.93% | 1.54% | -0.28% | 4.21% | 3.92% | 2.75% | 14.83% | -5.75% | 33.37% |
| 2023 | 11.02% | -0.69% | -0.48% | -0.89% | -1.29% | 7.83% | 4.04% | -3.86% | -3.58% | -4.88% | 12.42% | 6.75% | 27.44% |
| 2022 | -12.63% | -1.34% | 3.97% | -11.90% | -1.79% | -8.28% | 12.30% | -5.22% | -7.63% | 7.70% | 6.73% | -5.93% | -24.39% |
| 2021 | -1.27% | 1.65% | -0.13% | 5.99% | -0.51% | 5.95% | 4.69% | 4.86% | -5.52% | 7.69% | -2.87% | 1.05% | 22.77% |
Метрики бенчмарка
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 1.33%, beta of 1.03, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2010.
- This fund captured 108.28% of S&P 500 Index gains and 104.58% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.33%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 108.28%
- Участие в снижении
- 104.58%
Комиссия
Комиссия FGSIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGSIX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.93 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 13.52 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.00 | $3.00 | $2.49 | $0.00 | $0.82 | $12.42 | $3.53 | $3.22 | $4.85 | $5.50 | $0.41 | $8.41 |
Дивидендный доход | 4.48% | 4.56% | 4.02% | 0.00% | 2.17% | 24.31% | 6.77% | 7.83% | 14.02% | 13.59% | 1.11% | 24.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $3.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.42 | $12.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 37.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.16%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.67%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.30%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 5mo | 1y 10moмай 2011 г. - март 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.46%апр. 2025 г. | 1mo 27d | 2mo 17d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.21%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 3mo 19d | 7mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| FGSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -56.78% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -9.10% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -18.90% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -25.43% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -33.92% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.74% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -10.72% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 1.97% | +2.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGSIX
Добавьте Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGSIX