PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с OTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSIX с OTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).

FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и OTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и OTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-6.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		-6.41%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGSIX показывает доходность -6.48%, а OTCAX немного выше – -6.41%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции OTCAX по среднегодовой доходности: 14.20% против 11.20% соответственно.

FGSIX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-8.37%
1 год
12.06%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.20%

OTCAX

1 день
3.59%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.30%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.37%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

MFS Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCGFGSIX с VOT
Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с PRITXOTCAX с JHMMOTCAX с qqqOTCAX с SPYOTCAX с XMHQ

Сравнение комиссий FGSIX и OTCAX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FGSIX vs. OTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXOTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.15

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.35

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.18

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

0.51

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. OTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа OTCAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXOTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между FGSIX и OTCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и OTCAX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности OTCAX в 17.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.88%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		17.91%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и OTCAX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и OTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSIXOTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-74.39%

+37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-16.46%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-36.85%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-36.85%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-13.46%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-23.21%

+16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.84%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и OTCAX

Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 6.51%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSIXOTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.09%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

13.06%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

20.72%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

20.13%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

19.89%

+2.41%