PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и FAM Value Fund (FAMVX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и FAMVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий VKSIX и FAMVX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

VKSIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.26

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.51

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.07

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.47

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

1.65

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.26

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между VKSIX и FAMVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и FAMVX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и FAMVX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-51.12%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-11.38%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-22.77%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-7.14%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-6.45%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.25%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и FAMVX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у FAM Value Fund (FAMVX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.52%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.21%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

17.91%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.08%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

18.15%

+2.92%