PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с AIO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both mutual funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.67%/yr vs 13.28%/yr for AIO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKSIX charges 1.02%/yr vs 1.41%/yr for AIO.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 32.28%.

VKSIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-9.74%
1 год
-11.58%
3 года*
2.34%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
—

AIO

1 день
-0.18%
1 месяц
7.14%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.89%
1 год
31.62%
3 года*
27.62%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-8.01%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%6.88%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		32.28%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Correlation

The correlation between VKSIX and AIO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between VKSIX and AIO has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с FTSIXVKSIX с VXFVKSIX с QQQ
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с SPYAIO с MSMAIO с SPMO

Доходность на риск

VKSIX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSIXAIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.69

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.40

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.78

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

8.21

-9.50

VKSIX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AIO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и AIO

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и AIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-44.88%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-11.42%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-30.23%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-37.39%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.88%

-2.50%

-16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-10.87%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

3.86%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и AIO

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.40%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.93%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

14.82%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

18.91%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

22.26%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

26.90%

-5.95%

Сравнение комиссий VKSIX и AIO

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и AIO

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AIO в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		10.92%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and AIO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIO has higher volatility (7.93%) compared to VKSIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs AIO's -44.88%.

AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и AIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор