Сравнение VKSIX с AIO
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both mutual funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.05%/yr vs 12.40%/yr for AIO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKSIX charges 1.02%/yr vs 1.41%/yr for AIO.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и AIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 25.85%.
VKSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
AIO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VKSIX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -4.24% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 6.88% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 25.85% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Correlation
The correlation between VKSIX and AIO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between VKSIX and AIO has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSIX vs. AIO — Ранг доходности на риск
VKSIX
AIO
Сравнение VKSIX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSIX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.88 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 5.29 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и AIO
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и AIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSIX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -44.88% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -11.42% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -30.23% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -37.39% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -7.24% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.82% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 4.05% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и AIO
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.60%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSIX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.37% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 15.07% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 19.24% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 22.35% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 26.85% | -5.95% |
Сравнение комиссий VKSIX и AIO
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и AIO
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AIO в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 11.67% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.36% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VKSIX and AIO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIO has higher volatility (6.37%) compared to VKSIX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs AIO's -44.88%.
AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSIX и AIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор