Сравнение VKSFX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKSFX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | -2.69% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%.
VKSFX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKSFX и GWSAX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
VKSFX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
VKSFX
GWSAX
Сравнение VKSFX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSFX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.36 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 0.56 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.33 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.09 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSFX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.36 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VKSFX и GWSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и GWSAX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и GWSAX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKSFX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -55.75% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -13.17% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -3.37% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -9.31% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.94% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и GWSAX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKSFX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.03% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 7.12% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 16.07% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 15.43% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.06% | -1.76% |